Что такое скальпинг в трейдинге

Современный трейдинг представляет собой масштабную структуру, которая постоянно расширяется и совершенствуется, равно как и модели работы и торговые стратегии.  Как показывают последние исследования рынка, скальпинг, как отдельная модель работы в той или иной мере используется каждым участником рынка. 

Минимизация рисков, большое количество сделок в течение торгового дня и работа исключительно с графиками кажутся пользователям весьма привлекательной нишей для работы. Но, о недостатках и различного рода “подводных камнях” задумываются далеко не все. О том, как работает скальпинг в реальных условиях и  на что следует обратить внимание – далее в статье. 

Что такое скальпинг

Скальпинг – это торговый стиль, который направлен на получение прибыли в результате сравнительно небольших колебанний стоимости на определенных (часто коротких) отрезках времени. Трейдеры, практикующие это способ заработка, закрывают сделку практически сразу после того, как она перешла в разряд прибыльных. Использование скальпинга позволяет закрыть порядка 100 сделок в течение торгового дня. 

Одним из отличительных особенностей данного вида торговли  – весьма жесткие правила  входа и выхода с рынка, так как даже незначительное отклонение от намеченной стратегии может стать причиной масштабных потерь. 

Аналитики отмечают, что основная идея скальпинга состоит в том, чтобы закрыть наибольшее количество сделок с небольшой прибылью.  Доходность в данном случае напрямую зависит от количества сделок.

На данный трейдеры используют два основных подходов к торговле: чистый скальпинг и вариационный. Рассмотрим их более подробно. 

В рамках использования первого трейдеры в течение торгового дня открывают сделки исключительно при помощи скальпинга. Для анализа ситуации на рынке используются преимущественно минутные графики. Это объясняется тем, что время “жизни” отдельных категорий сделок варьируется от пары секунд до нескольких минут. 

Стоит отметить, что в данном случае рекомендуется работать на проверенных платформах, которые предоставляют  возможность своевременно открывать и закрывать позиции. Любые проволочки могут стать причиной проскальзывания и последующих убытков. 

Вариационный подход предполагает периодическое использования скальпинга. Зачастую это происходит в периоды длительной консолидации, когда диапазон торговли недостаточно широк, а  стоимость актива не имеет четкого направления. 

Трейдеры, использующие вариационный скальпинг зачастую прибегают к открытию коротких позиций в том случае, когда уже открыты более длительные позиции. К примеру, это может быть период развития тренда, когда повышается вероятность незначительных коррекций и дальнейшей консолидации стоимости. 

Методы скальпинга

Торговля на фондовом рынке в рамках данного стиля предполагает использование различных методов. Первый основан на открытии противоположных позиций по одному и тому же активу. 

Данный способ работы может быть использован исключительно на рынках, где фиксируются медленное движение котировок и незначительная волатильность. Опытные трейдеры отмечают, что работа с данным методом достаточно трудна и, к тому же, не приносит значительной прибыли. 

Следующий способ работы является более традиционным для трейдинга, но будет прибыльным только в случае четкого следования намеченной стратегии. Он заключается в приобретении небольшого количества акций, движение которых на данном отрезке времени является весьма незначительным. 

Стоит отметить, что в рамках данного метода торгов трейдер может покупать десятки активов и получать прибыль с незначительного роста их цены. При этом доход с одной акции может составлять всего несколько центов. 

Следующий метод является наиболее подходящим к классическим торговым стратегиям. Трейдеру необходимо приобрести несколько активов по сигналам торговой платформы. Затем, когда соотношение вероятностных рисков и доходности достигнет показателя 1:1, то позиции можно закрывать. 

Лучшие скальпинг стратегии

Для заработка на скальпинге  трейдер может использовать стратегии, которые зачастую используются и для обычной работы на протяжении торгового дня. При этом следует помнить, что в данном случае условия входа на рынок и закрытия позиций будут более жесткими. 

Исследователи отмечают, что наиболее популярными являются следующие стратегии.

Торговая система TMT Scalping System

Это трендовая стратегия, основанная на работе индикаторов, анализирующих рынок. Используется для работы с валютными парами (за исключением экзотических). Стоит отметить, что данная модель трейдинга доступна абсолютно всем трейдерам, независимо от навыков и опыта.

Стратегия скальпинг Futunachi

Данная скальпинг стратегия больше всего подходит для работы с часовыми графиками. Исследователи отмечают, что можно использовать ее  и на других таймфреймах, но максимально эффективной она становится исключительно на часовых интервалах. 

Futunachi относится к трендовым стратегиям. В отличии от остальных, в ней можно использовать специальные фильтры, посредством которых будут отсеяны флетовые движения. Есть функция выставления целей по границам зон перепроданности и перекупленности. Стоит отметить, что все заданные параметры отображаются на специальных графиках, что существенно упрощает отслеживание трендов. 

Стратегия скальпинг Боковой коридор

Эта ТС представляет собой отслеживание тренда на коротких позициях. Она весьма популярна при торговле скальпинг на Форекс.  Трейдеры, придерживающиеся данной модели торговли могут торговать абсолютно в любой фазе рынка на таймфреймах М5-М15. Общий профит в данном случае достигается в соответствии со всеми правилами скальпинга, за счет максимального количества закрытых сделок.

Скальпинг по двум скользящим средним

Данная торговая стратегия является наиболее простой. некоторые аналитики утверждают, что начинать работу в скальпинге следует именно с нее, т.к. она усовершенствована таким образом, что все ложные сигналы отфильтровываются. 

Следовательно эффективность трейдинга и непосредственно прибыль гораздо выше. Для анализа текущей ситуации рынка используется два простых индикатора МА (Moving Average): с периодом 10 и 20.  Стоит отметить, что сделки по данной стратегии открываются  на расхождении скользящих. 

Если показатели разошлись в разные стороны и стремятся вниз, то пользователю открываются сделки на продажу. Войти в позицию можно, когда цена актива откатится вверх и коснется дальней МА. После она возвратится вниз, пробив 10-периодную скользящую. 

Позиции на покупку активов открываются, когда скользящие стремятся вверх. В данном случае показатели стоп-лосс и тейк профит находятся примерно на одинаковой дистанции непосредственно от открытого ордера (в большинстве случаев расстояние составляет порядка 10-15 пунктов). 

Стоит отметить, что положительная динамика актива в при использовании данной стратегии доступна в случае правильного входа в позицию. Оптимальным таймфреймом является М5, а средняя длительность сделки составляет не больше часа.

Скальпинг на новостях

Данная ТС пользуется большой популярностью среди трейдеров, несмотря на то, что является весьма рискованной. Аналитики утверждают, что ее часто зря считают беспроигрышной, так как закрытие позиции по стоп лоссу достаточно часто приносит пользователю исключительно убытки. 

Для работы по данной торговой стратегии не нужно использовать какие-либо инструменты, достаточно будет внимательно следить за происшествиями по экономическому календарю. В большинстве случаев торговля осуществляется по отложенным ордерам. 

За пару минут до выхода важной новости трейдеру следует установить два ордера стоп на куплю/продажу актива в 5-15 пунктах от его  текущей стоимости. 

Стоит отметить, что разница в цене напрямую зависит от важности ожидаемой новости и волатильности самого актива. Затем для этих же ордеров следует установить Stop Loss на то же количество пунктов, а также значение Take Profit в два раза больше.

Во время выхода новости цена актива пробьет один из установленных ордеров и по наиболее благоприятному сценарию закроется по тейк профиту. 

Пользователю останется только удалить второй ордер и получить прибыль. Если же по первому ордеру наблюдается мину, то в ближайшие несколько минут в зависимости от движения рынка пользователю предоставляется возможность положительно закрыть второй ордер. 

Отслеживать колебания цены можно посредством М1 и М5, так как после установки ордеров позиция переходит в разряд пассивной и трейдеру остается только ждать. 

Стратегия Момо

Данная ТС является более сложной, так как задействует индикатор ЕМА и осциллятор MACD (используется со стандартными настройками). 

Согласно данной стратегии, приобрести актив можно в случае, когда:

• стоимость торговой позиции пересекает скользящую снизу вверх;
• по такому же направлению происходит движение гистограммы MACD;
• цена актива удалится от скользящей не менее, чем на 10 пунктов. 

В случае необходимости продажи активов трейдеру следует дождаться, когда условия рынка станут зеркально отличаться от вышеизложенных. 

Оптимальным графиком для ведения торговли будет М5. Наибольшую прибыль при помощи данной стратегии можно получить в случае торговли криптовалютой, протоколами CFD, а также классическими валютными парами. 

Аналитики утверждают, что независимо от выбранной скальпинг стратегии  можно работать как на восходящем, так и нисходящем рынке. Использование данной модели торговли возможно в случаях, когда рынок находится в диапазоне или прорывает его. 

Также открывать сделки можно внутри графических паттернов. Специалисты акцентируют внимание, что данные условия для скальпинга являются одними из наиболее благоприятных (т.к. учитывается незначительный диапазон колебаний). 

Что касается торговых инструментов, то наибольшей популярностью пользуются осцилляторы, действие которых направлено на прогнозирование изменения направления тренда. 

Это дает возможность трейдеру зараннее подготовится к возможному открытию торговых позиций. Стоит отметить, что запаздывающие индикаторы в данном стиле торговли практически не используются, так как малейшая коррекция тренда может нести в себе весьма значительные денежные потери.

Примеры скальпинга

Широкую популярность скальпинг обрел за счет минимальных рисков и относительно высокого профита (зависит непосредственно от выбранного актива). Рассмотрим его доходность на простом примере.

Предположим, в течение торгового дня порядка 20-30 сделок, профит каждой из которых составляет 0,7-1%. При оптимальных условиях и восходящем тренде каждого из активов, прибыльными окажутся примерно 65% закрытых позиций. 

При соблюдении минимальных рисков по отношению к ожидаемой прибыли (допустим, это соотношение 1 к 2). Таким образом, прибыль за день составляет 5-9% от депозита, а за месяц это значение может вырасти до 150% от суммы, используемой вначале. Стоит отметить, что это при условии минимальных рисков. 

Это достаточно значительные цифры. Аналитики акцентируют внимание на том, что большое количество сделок в случае со скальпингом не даст заработать миллионы за короткий срок. Но в то же время, использование одной из вышеописанных торговых стратегий даст возможность минимизировать риски и настроить пусть и незначительный, но стабильный профит. 

Если вы только начинаете интересоваться скальпингом, то следует понимать, что первые пару месяцев рассчитывать на масштабные доходы не стоит. 

Увеличение доходности со сделок возможно в случае накопления опыта, а также проработки нескольких стратегий и в конечном итоге выбора оптимальной (ее нужно подбирать индивидуально, с учетом предполагаемых торговых позиций и непосредственно уровня трейдерских навыков). 

Таким образом можно сделать вывод, что скальпинг стратегии на Форекс подразумевают умение четко анализировать рынок и быстро принимать решения.

Плюсы и минусы скальпинга

На сегодняшний день скальпинг является весьма популярным стилем торговли, который имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее. 

Среди плюсов использования скальпинга в трейдинге можно отметить:

1. Значительное снижение рисков торговли, которое обеспечивается за счет достаточно короткого входа на рынок. Если пользователь входит на рынок в период роста цены активов, то у него есть все шансы хорошо заработать на коротких позициях. 
2. Простоту в улавливании колебаний цены активов, так как изменение в несколько центов происходит каждые 5-7 минут. 
3. Постоянная возможность заработать. В отличие от других стилей торговли, скальперы могут зарабатывать даже в периоды относительного спокойствия на рынке. 

Кроме этого, скальперы имеют достаточное количество свободного времени. В отличии от остальных трейдеров им не нужно постоянно мониторить рынок на предмет колебания цены.  

В течение часа можно спокойно закрыть до 10-12 сделок, получить хорошую прибыль и дальше заниматься своими делами. Также благодаря использованию Stop Loss вы сможете минимизировать риски, а следовательно и потери от проскальзывания и колебания цены. 

Oдним из наиболее значительных преимуществ скальпинг торговли является отсутствие дополнительных затрат (т.е свопа, который взимается с пользователя за перенос открытой сделки на следующий день).

Но, не стоит забывать и о недостатках данного стиля торговли, которые все же присутствуют. В первую очередь это необходимость оплаты спреда (т.е. комиссионного сбора за закрытую сделку) брокеру, ведь при большом количестве закрытых позиций даже минимальный сбор может стать весьма ощутимой потерей. 

Следующей скорее специфической особенностью, нежели явным недостатком является минимальный профит. Здесь аналитики не могут прийти к единому мнению. 

Казалось бы, если тенденция повышения цены весьма устойчива, то гораздо выгоднее будет открыть долгосрочную позицию в большой прибылью в перспективе. Но, в то же время в случае резкого изменения тренда потери в скальпинг торговле не будут столь значительными. Поэтому, однозначно отнести данную особенность к положительным или отрицательным нельзя. 

Для начинающих трейдеров весьма ощутимым недостатком будет необходимость максимально оперативно реагировать на сигналы рынка и открывать сделки. 

Как показывает практика, новички в данном способе заработка часто теряют значительную часть депозита именно из-за того, что не могут вовремя открывать и закрывать позиции. В отдельных случаях решающую роль играет проскальзывание, но это уже недостаток скорее выбранной торговой платформы, нежели самого трейдера. 

Также следует помнить, что при открытии/закрытии большого количества сделок в течение торгового дня следует быть готовым к тому, что какая-то часть из них однозначно будет убыточными. 

Мы акцентируем внимание на том, что скальпинг является весьма специфическим способом торговли, который в первую очередь требует “холодной головы”, даже когда эмоции достигают пика. Торговля с использованием различных стратегий отчетливо дает понять, что интернет-трейдинг не терпит ошибок: одно неверное решение может обернуться весьма значительными потерями. 

В качестве последнего недостатка данного стиля торговли можно выделить чрезмерное напряжение. Трейдеры, которые часто практикую скальпинг торговлю чаще других подвергаются высоким умственным нагрузкам (быстрота реакции, необходимость тщательного анализирования рынка и оперативного приема решений). 

Лучшие онлайн брокеры для скальпинга в трейдинге

Изучение всех правил скальпинга, а также следование тенденциям рынка еще не дает гарантию, что торговля действительно будет прибыльной. Одним из факторов, определяющих профит данной модели торговли является подбор брокера. Следует выбирать ту компанию, в которой отсутствуют ограничения на использование торговых стратегий. 

Также следите за тем, чтобы было быстрое открытие сделок, а также оперативное исполнение ордеров. Отдельно необходимо уделить внимание на скорость соединения торговой платформы с рынком. Скальпинг – та модель торговли, в которой большинство сделок является короткими, а значит данное требование является одним из основных. 

Стоит отметить, что при выборе торговой платформы лучше ознакомиться с предлагаемыми спредами. Так как в течение торгового дня вы закрываете большое количество сделок, суммарный комиссионный сбор брокера может оказаться весьма значительной потерей.

На сегодняшний день оптимальными площадками для скальпинга являются отечественная платформа Открытие, зарубежный фаворит eToro, а также сервисы Roboforex и Finmaxbo. Рассмотрим их преимущества более подробно. 

отсутствие комиссионных сборов за обслуживание счета	более 8 тысяч торговых позиций	оперативный выход на мировой рынок (субброкерская схема	доступны все классические валютные пары
спреды рассчитываются отдельно для каждого актива, исходя из конъюнктуры рынка	узкие показатели спредов  – от 0,1%	отдельные ставки по спредам в зависимости от тарифа	узкие показатели спреда на всех тарифах
доступны протоколы CFD	своевременная динамика торговых сигналов	большой выбор графиков для анализа рынка	оперативное движение графика цены актива
присутствует аналитика по каждой торговой позиции, что дает возможность спрогнозировать тренд	низкие комиссии за обслуживание торгового счета	доступно скальпинг обучение: большое количество материалов	постоянно доступна помощь технической поддержки
Перейти на eToro	Перейти на Roboforex	Перейти на Открытие	Перейти на Finmaxbo

Заключение

Скальпинг как модель торговли является весьма сложным. Он требует тщательной концентрации на выбранных позициях и достаточно основательного анализа текущей ситуации рынка. Стоит отметить, данный вид торговли больше подойдет уже опытным трейдерам, которые могут не только быстро оценить рыночную ситуацию, но и принять верное решение. 

Скальпинг – один из видов трейдинга, который несмотря ни на что требует спокойствия и взвешенных решений, так как незначительная ошибка в момент может обернуться убытками. 

Одной из ключевых особенностей модели торговли является минимизация рисков, но при этом весьма небольшой профит. Несмотря на все преимущества и недостатки стиль трейдинга имеет весьма значительное количество приверженцев, став для них буквально “ключом” к валютному рынку.

Аналитики утверждают, что для работы трейдерам в зависимости от выбранной стратегии  потребуется всего один-два инструмента или не понадобится вовсе (в случае со скальпингом на новостях). 

Часто задаваемые вопросы

Несмотря на высокую популярность, данная модель торговли все еще окутана массой вопросов. На самые популярные мы постараемся ответить ниже.